Point72 Asset Management, L.P is hiring: Quantitative Developer in Chicago

About Cubist:

Cubist Systematic Strategies, an affiliate of Point72, deploys systematic, computer-driven trading strategies across multiple liquid asset classes, including equities, futures and foreign exchange. The core of our effort is rigorous research into a wide range of market anomalies, fueled by our unparalleled access to a wide range of publicly available data sources.

Role:

Quantitative Developer for a PM team focused on systematic credit and related asset classes. This is a unique opportunity to collaborate, learn, and lead technology projects with high business impact.

Responsibilities:

• Design and develop software for strategy research and trading.
• Build and improve tools for data acquisition, processing, and visualization.
• Work on the execution/order management system, live dashboards, and P&L reconciliation tools.
• Manage the team’s CI/CD pipeline, job running infrastructure, and other tech components.
• Ensure robustness and efficiency of the team’s systems. Be ready to troubleshoot and correct any issues.
• Collaborate with the portfolio manager, quant researchers, and traders.

Requirements:

• Undergraduate or graduate degree in Computer Science.
• 2+ years of experience developing research and trading infrastructure at a financial institution, or demonstrated excellent skills required for the role.
• Prior experience with execution/order management systems, real-time data servers, and visualization is a plus.
• Solid understanding of Linux OS—system components, process management, shell scripting.
• Proficiency in Python, including in the object-oriented design, unit/reg testing, conda environment management.
• Knowledge of SQL, JavaScript, Apache airflow.
• Strong communication skills.
• Willingness to take ownership of his/her work.
• Commitment to the highest ethical standards.

J-18808-Ljbffr

En Español:

Sobre el cubista:

Cubist Systematic Strategies, una filial de Point72, despliega estrategias comerciales sistemáticas y impulsadas por computadora en múltiples clases de activos líquidos, incluidas acciones, futuros y divisas.

El papel:

Desarrollador cuantitativo para un equipo de PM centrado en el crédito sistemático y las clases de activos relacionados. Esta es una oportunidad única para colaborar, aprender y liderar proyectos tecnológicos con alto impacto empresarial.

Responsabilidades:

• Diseñar y desarrollar software para la investigación estratégica y el comercio.
• Construir y mejorar herramientas para la adquisición, procesamiento y visualización de datos.
• Trabajar en el sistema de ejecución/gestión de pedidos, paneles de control en vivo y herramientas de reconciliación P&L.
• Gestionar la tubería CI/CD del equipo, la infraestructura de gestión de los trabajos y otros componentes técnicos.
• Garantizar la robustez y eficiencia de los sistemas del equipo. Estar listo para solucionar y corregir cualquier problema.
• Colaborar con el gerente de cartera, investigadores cuánticos y comerciantes.

Requisitos:

• Licenciatura o posgrado en Ciencias de la Computación.
• Más de 2 años de experiencia en el desarrollo de infraestructuras de investigación y comercio en una institución financiera, o ha demostrado excelentes habilidades necesarias para el puesto.
• La experiencia previa con los sistemas de ejecución/gestión de órdenes, servidores de datos en tiempo real y visualización es una ventaja.
• Una sólida comprensión de los componentes del sistema operativo Linux, gestión de procesos, scripting de shell.
• Proficiencia en Python, incluido el diseño orientado a objetos, las pruebas de unidad/reg, la gestión del entorno conda.
• Conocimiento de SQL, JavaScript, Apache flujo de aire.
• Fuertes habilidades de comunicación.
• Disponibilidad de asumir la propiedad de su trabajo.
• El compromiso con los más altos estándares éticos.

J-18808-Ljbffr